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          基于EVEBITDA倍数估值法Apha冲略附源代码

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          2019-05-06 18:20:51

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          基于RiskParity+BlackLittra的子时

          转 基于 Risk Parity + Black-Litterman 的因子择时 作者:石川,北京量信投资管理有限公司创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士。知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。未经授权,严禁转载。 摘要:Risk Parity...

          2019-05-06 18:05:58

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          基于支向量机机器学策(附码

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          2019-05-06 17:54:01

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          基金经理手记:关因子的考

          转 基金经理手记:关于因子的思考 在分析 Alpha 因子的时候,很难通过单一指标确定其优劣,例如常见的 IC、IR、以及本文提及的“多空组合收益差”;往往需要从多个不同角度,利用不同的指标进行刻画,最终得到一个多方权衡之后的评价结果。 现代量化投资理论认为,股票超额收益的绝大部分可以被若干个互不...

          2019-05-06 17:51:07

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          多因子回归检验中的NeweyWest整

          转 多因子回归检验中的 Newey-West 调整 作者:石川,量信投资创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士;精通各种概率模型和统计方法,擅长不确定性随机系统的建模及优化。知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。未经授权,严禁转载。 摘要:New...

          2019-05-06 17:49:43

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          多因子型立法

          转 多因子模型建立方法 多因子模型是应用最广泛的一种选股模型,基本原理是采用一系列的因子作为选股标准,满足这些因子的股票则被买入,不满足的则被卖出。 举一个简单的例子:有一批人参加马拉松,如果想要知道哪些人会跑到平均成绩之上,那么只需要在跑前做一个身体测试即可。那些健康指标靠前的运动员,获得超越平...

          2019-05-06 17:21:14

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          多因子策略之冗余因子

          原 多因子策略之冗余因子 引言: 上一篇文章《多因子选股之有效因子》,我们讲到有效因子的检验。在选择了有效因子之后,我们还需要进行一步去除冗余因子。 不同的选股因子可能由于内在的驱动因素大致相同等原因,所选出的组合在个股构成和收益等方面具有较高的一致性,因此其中的一些因子需要作为冗余因子剔除, 而...

          2019-05-06 16:51:25

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          多因子选股之策略实

          原 多因子选股之有效因子 什么是多因子选股? 玩股票的朋友的朋友应该很清楚,股市之道无外乎:选股、择时、仓控。精通任何一点都可以说在股市中所向披靡。 这次,我们从选股入手,来谈谈量化选股的基本“套路”——多因子选股。多因子选股采用一系列的因子(主要考虑使用价值、成长、质量以及市场等四大类因子)作为...

          2019-05-06 16:25:21

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          大师系列之彼得?林奇基层调查选股法

          原 大师系列之彼得?林奇基层调查选股法 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 前几期文章粗略讲了一套多因子选股策略的构建流程。这期,我们来研究下投资大师——彼得?林奇的选股策略。 彼得?林奇被称为全世界最成功的股票投资家和证券投...

          2019-05-06 16:22:28

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          如何从C++Python:改变你的思维方式

          转 如何从C++转Python:改变你的思维方式 有人说用 Python 编程很简单,6 岁小孩都能学会。计算机视觉专家和编程语言爱好者 asya f 刚开始上手 Python 时也这么想。但门槛低就仅意味着使用简单吗?经常调用 API 的人是不是一定比可以从零写出源码的人菜?在本文中,asya ...

          2019-04-30 11:20:39

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          如何使用C#实现你量化交易策略模型

          原 如何使用C#实现你的量化交易策略模型 编者按语:本文通过基于掘金量化交易平台支持的C#,如何使用C#编程语言实现Quant er&nbsp; 的金融策略交易模型。 一、C#&nbsp; SDK文档指引 1.快速新建策略 ◆下载掘金3终端&nbsp;点击下载 ◆打开终端...

          2019-04-30 10:32:31

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          如何使用C++实现你的量化交易策略

          原 如何使用C++实现你的量化交易策略 编者按语:本文通过基于掘金量化交易平台支持C++编程语言的金融量化模型开发,介绍使用C++语言实现您的量化交易策略模型。 一、C++&nbsp; SDK 文档指引 1.快速新建策略 ◆打开终端后,登陆掘金账号点击研究策略,新建策略 或者点击右上角新...

          2019-04-30 10:28:58

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          如何使用Matlab实现你的化易略

          原 如何使用Matlab实现你的量化交易策略 编者按语:有不少喜欢用Matlab编程语言开发量化策略的Quanter,这篇文章是基于掘金量化交易平台介绍如何通过Matlab实现您的量化交易策略的模型。 一、Matlab策略SDK概述 1.概述 作为掘金3量化接口的一员,matlab语言SDK包含...

          2019-04-29 14:21:11

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          如何使用掘金进行量化策略绩效分

          原 如何使用掘金进行量化策略绩效分析? 自掘金量化绩效分析推出后,受众多掘金用户的热烈反响,今天掘金小Q给大家整理下掘金绩效分析的使用指引,帮助大家快速入手使用。 一、掘金绩效分析功能特点 1.专业分析引擎 用高仿真清算模型,清算准确,处理效率高,完整重现交易场景 2.可交互分析图表 提供动态可交...

          2019-04-29 13:52:29

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          如何用python下载股票交易数据

          转 如何利用python下载股票交易数据 前段时间玩Python时无意看到了获取股票交易数据的tushare???,由于自己对股票交易挺有兴趣,加上现在又在做数据挖掘工作,故想先将股票数据下载到数据库中,以便日后分析: 昨天试了下单线程下载股票数据,但由于获取数据量较大,所需时间特别长,这次用...

          2019-04-29 13:20:56

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          如何构建稳健的品期carry组合

          转 如何构建稳健的商品期货carry组合? 1.前言 无论是学术上,还是实践中,carry策略(期限结构策略)都有很多讨论。 早在2006年,Erb和Harvey在讨论商品期货的战略和战术价值时,就介绍期限结构多空组合。通过构造一个简单的期限结构组合,即做多展期收益最高的6个品种,做空展期收益最低...

          2019-04-29 12:52:30

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          如何构建阿尔法套利交易方法

          转 如何构建阿尔法套利交易方法? 常用的阿尔法套利策略 能够产生阿尔法收益大致有两种产品: 一种是诸如债券等固定收益产品,依靠自身产品设计就能够获得阿尔法,另一种是通过产品组合获取阿尔法,各类机构往往通过股票、基金、商品期货、金融衍生品等不同的资产类别构成的组合。第一种方法较为简单,一般投资者都可...

          2019-04-29 12:22:05

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          如何用多因子模型预测投风险

          转 如何用多因子模型预测投资风险 一、为什么要了解投资风险 在探讨投资风险前,我们不妨思考一个问题:好的投资,取决于哪些因素? 其实,卓越的投资回报,主要来源于四个因素: 收益预测:能形成合力的收益预期; 风险控制:能谨慎地捕捉市场机会; 过程控制:能保持投资方式上的一致性; 成本控制:能使得投资...

          2019-04-29 11:51:36

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          如何量个量化策略的好坏

          转 如何衡量一个量化策略的好坏? 我们认为有三点,一是有比较稳定的收益,二是有严谨的回测,三是有清晰的逻辑,这才能算得上一个好的量化策略。大家可以对照这三条比较一下,如果满足这三条,我们就称它是一个好的量化策略.-------------国泰君安证券金融工程领域研究首席分析师刘富兵 &nb...

          2019-04-29 10:51:21

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          如何设计你量化交易策略

          转 如何设计你的量化交易策略? 来源:知乎&nbsp; &nbsp;杨影枫 对于新手来说开发一个策略最开始一定是模仿。 第一步,利用现成指标构建逻辑。TB内置了众多的技术指标,取出一个,写入买卖点,回测下历史行情,这样就可以得到一个简单的策略了。随着策略经验的积累,这里的逻辑选择会...

          2019-04-29 10:21:28

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